商业银行采用初级内部评级法，非零售风险暴露中没有合格抵质押品的高级债权和次级债权的违约损失

A.采用初级内部评级法，对提供合格抵质押品的次级债权，可根据风险缓释效应调整违约损失率

B.采用初级内部评级法，对从属于净额结算主协议的回购交易，可根据风险缓释效应调整违约损失率

C.采用初级内部评级法，非零售风险暴露中无合格抵质押品的次级债权的违约损失率为75％

D.采用高级内部评级法，应使用非零售风险暴露的违约损失率

A.违约概率违约损失率违约风险率期限

A.违约概率(PD)

B.违约损失率(LGD)

C.违约风险暴露(EAD)

D.期限(M)

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.逾期期限

A.违约概率(PD)

B.违约损失率(LGD)

C.违约风险暴露(EAD)

D.期限(M)

A．违约概率

B．违约损失率

C．违约风险暴露

D．期限

A.可以分为初级法和高级法两种

B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值

C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限

D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

A.可以分为初级法和高级法两种

B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值

C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限

D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

A.可以分为初级法和高级法两种

B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值

C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限

D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值