题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
资本资产定价模型是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间关系，即资产定价的一般均衡
理论。该模型最早是由鲁宾在马柯威茨的投资组合理论的基础上独立提出的。 （）
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A.资本资产定价模型揭示了在市场均衡条件下，单项资产与市场组合在预期收益率与风险上所存在的关系
B.单项资产风险的衡量应是该资产与市场组合的协方差
C.市场组合的β系数为1
D.证券市场线的斜率是β系数
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第3题
20世纪60年代，某一模型阐述了在投资者都采用马柯维茨的理论进行投资管理的条件下，市场价格均衡状态的形成，把资产预期收益与预期风险之间的理论关系用一个简单而又合乎逻辑的线性方程式表示出来，这是哪一个模型()？：
A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.单因素模型
第4题
关于资本资产定价模型与套利定界理论的比较说法正确的是()。
A.两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型
B.资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会
C.资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际
D.资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险
E.资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立
第5题
关于资本资产定价模型，下列说法正确的是（）。
A.资本资产定价模型由马克维茨提出
B.当市场达到均衡时，市场组合是一个有效组合
C.资本市场线揭示了有效组合的收益风险均衡关系
D.证券市场线与有效边界的切点为市场均衡时的有效资产组合
E.无风险资产的风险为零，与风险资产的相关系数也为零
第7题
资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数
是重要的因素，其表示的内容是（）。
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A．某项资产的总风险
B．某项资产的非系统性风险
C．某项资产期望收益率的波动程度
D．某项资产收益率与市场组合之间的相关性
第8题
资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的
因素，其表示的内容是()。
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A．某项资产的总风险
B．某项资产的非系统性风险
C．某项资产期望收益率的波动程度
D．某项资产收益率与市场组合之间的相关性
第9题
下列关于利定价理论和资本资产定价模型的说法，错误的是（）。
A.套利定价理论假设投资者是风险厌恶的
B.根据套利定价理论，证券价格达到均衡时，不存在套利机会
C.资本资产定价模型假设投资者是风险厌恶的
D.n资本资产定价模型可以理解为套利定价理论的特例
第10题
下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的是()。
A.资本市场线的斜率可以视为风险的价格
B.证券市场线表示在均衡状态下，市场对有效组合的风险提供补偿
C.证券收益仅包括对风险的补偿
D.证券市场线可以是直线或者曲线
