如下两种国债：国债到期期限票面利率 A 10年 8% B 10年 5%假设

两种债券的面值相同，均在每年年末支付利息。从理论上说，当市场利率发生变化时，下列说法正确的是（）。

A．债券B的价格变化幅度等于A的价格变化幅度

B．债券B的价格变化幅度小于A的价格变化幅度

C．债券B的价格变化幅度大于A的价格变化幅度

D．无法比较

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第1题

当前市场上有两种国债进行交易，相关信息如下：期限票面利率面值市场价格债券 1 1年 0 ￥1,000 ￥980 债券 2 2年 8% ￥1,000 ￥1,030 （1）请分别计算两种债券的到期收益率（YTM）。（2）根据以上信息，创设一份“2年期的零息债券”，并计算其价格和到期收益率。

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第2题

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第3题

市场有两支面值为￥100元的无风险国债正在交易，基本信息如下：编号期限票面利率付息方式市场价格（年化）到期收益率国债1 1年 0 —— ￥98 ？国债2 2年 8% 按年付息？ 6% （1）请分别确定“？”处国债1债券的到期收益率和国债2的价格。（2）利用上表信息，确定“面值￥100、票面利率10%（按年付息）、期限2年”的两年期附息国债的合理价格。（3）根据期货-现货平价关系，确定以（2）中的两年期附息国债为标的资产的一年期国债期货价格。若国债期货的市场价格为￥103，判断是否存在套利机会？若存在，请设计一种套利策略。

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第4题

有如下两种国债：国债到期期限息票率 A 10年 8%

有如下两种国债：国债

到期期限息票率 A 10年 8% B 10年 5%上述两种债券的面值相同，均在每年年末支付利息。从理论上说，当利率发生变化时，下列哪项是正确的？（） A．债券B的价格变化幅度等于A的价格变化幅度

B．债券B的价格变化幅度小于A的价格变化幅度

C．债券B的价格变化幅度大于A的价格变化幅度

D．无法比较

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第5题

1、已知市场上三种无风险零息国债（或纯贴现国债）的价格和收益率信息如下：编号期限面值市场价格（年化）到期收益率（YTM） 1 1年￥100 ￥95 5.26% 2 2 年￥100 ￥88 6.60% 3 3 年￥100 ￥80 7.72% （1）根据以上信息，确定“票面利率为5%（按年付息）、面值为￥100”的3年期附息国债的价格；（2）根据以上信息，选择合适的无风险利率，为标的资产为“面值￥100、期限1年”的（名义）零息国债、期限为2年的国债期货进行定价（2年后尚有1年才到期的零息国债均可用于交割）。

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第6题

构成附息国债的基本要素有()。

A.票面价值

B.到期期限

C.票面利率

D.净价

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第7题

在债券定价时，债券到期收益率的确定一般以()为参考标准。

A.期限相同的国债的到期收益率

B.期限相同的国债的到期收益率