题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的最优化。
（）
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以…”相关的问题
第2题
证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的最优化． （)
证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的最优化． ()
第4题
以下哪些属于均值－方差模型的假设条件？（)
A.将风险定义为最大回撤的波动率
B.投资者在考虑每一次投资选择时依据的是某一持仓时间内的证券收益的概率分布
C.投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险，收益率符合正态分布
D.投资者的决定仅仅是依据证券的风险和收益
第6题
组合P由两种证券组成，两种证券的期望收益率、标准差及投资比例如下： 证券 期望收益率 标准差 投资比例 A 5% 10% 0.4 B 15% 25% 0.6 （1）该组合的预期收益率是多少？ （2）对于各种相关系数水平，该组合最大的方差是多少？最小的方差又是多少？
点击查看答案
