题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该组合的B系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为()。
A.卖出1500张期货合约
B.买入1500张期货合约
C.卖出150张期货合约
D.买入150张期货合约
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A.卖出1500张期货合约
B.买入1500张期货合约
C.卖出150张期货合约
D.买入150张期货合约
第1题
A.卖出1500张期货合约
B.买入1500张期货合约
C.卖出150张期货合约
D.买入150张期货合约
第2题
A.卖出1500张指数期货合约
B.买入1500张指数期货合约
C.卖出150张指数期货合约
D.买入150张指数期货合约
第3题
A.4
B.6
C.10
D.13
第5题
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.4个月
第6题
第7题
假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数,进行指数化投资,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期年化收益率为()%。
选项格式:A.25
B.50
C.20
D.40
假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸(假设期货保证金率为10%),同时将剩余资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益2340万元,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期收益为()亿元。
选项格式:A.5.2320
B.5.2341
C.5.3421
D.5.4321
第8题
A.每个会计年度结束后6个月之内
B.每个会计年度结束后2个月之内
C.每个会计年度结束后4个月之内
D.每个会计年度结束后1个月之内
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