题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
在存在无风险资产的情况下，最优组合将包含两部分投资：一部分是对无风险资产的投资，其余部分
将是对切点组合的投资。 ()
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假设所有证券的期望收益率与标准差为已知(包括无风险借贷利率)。这种情况下所有投资者将会有同样的最优风险资产组合。(正确还是错误？)
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第3题
在资本资产定价模型中，以下说法正确的有()。
A.对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大
B.对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率
C.对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度
D.对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者
第8题
在无需确知投资者偏好之前，就可以确定（）的特性被称为分离定理。 A．风险资产最优组
在无需确知投资者偏好之前，就可以确定（）的特性被称为分离定理。
A．风险资产最优组合
B．无风险资产最优组合
C．市场组合
D．风险资产与无风险资产组合
第9题
一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么_________。
A.不可能有这样的资产组合
B.只投资风险资产
C.以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
D.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
