关于修正久期的说法正确的有()。

A.修正久期是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量

B.同一债券的修正久期肯定大于麦考莱久期

C.当麦考菜久期确定的情况下，债券计息周期对修正久期没有影响

D.债券麦考莱久期和票面利率呈相反关系

A．Ⅰ错误，Ⅱ错误

B．Ⅰ正确，Ⅱ错误

C．Ⅰ错误，Ⅱ正确

D．Ⅰ正确，Ⅱ正确

A．债券A的修正久期比债券B长

B．债券A的修正久期等于债券B

C．债券A的修正久期比债券B短

D．利率变动方向不一致，二者修正久期的长短无法比较

A.在其他条件不变情况下，债券的到期收益率越高，久期越长

B.给定收益率变动幅度，修正久期越大，债券价格波动率越小

C.当收益率变动幅度较大时，用久期估算债券价格变动的精确性降低

D.在其他条件不变情况下，到期时间越长，久期越大

A.在其他条件不变情况下，债券的到期收益率越低，久期越长

B.给定收益率变动幅度，修正久期越大，债券价格波动率越大

C.当收益率变动幅度较大时，用久期近似计算的债券的价格变动率将不准确，需要考虑凸度的调整

D.在其他条件相同时，人们将偏好凸度小的债券

A.该债券的现价为98.25元

B.久期为3年

C.修正久期为3.31年

D.若收益率增加到9%，价格将下降3.58%

A.该债券的现价为98.25元

B.久期为3年

C.修正久期为3.31年

D.若收益率增加到9%，价格将下降3.58%

A.该债券的现价为98.25元

B.久期为3年

C.修正久期为3.31年

D.若收益率增加到9%，价格将下降3.58%

A.该债券的现价为98.25元

B.久期为3年

C.修正久期为3.31年

D.若收益率增加到9%，价格将下降3.58%

A.收益率为正时，修正久期大于麦考利久期。

B.收益率为正时，修正久期小于麦考利久期。

C.收益率为负时，修正久期大于麦考利久期。

D.收益率为负时，修正久期小于麦考利久期。