构造最优投资组合时，需要确定的事项包括()。（1分）

构造最优投资组合时，需要确定的事项包括（）。

A．确定不同资产类别之间的相关程度

B．确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度

C．确定有效市场前沿

D．确定同类资产之间的风险差异度

马柯威茨模型在确定投资组合时，所需要的数据包括（）。

A．证券投资的账面移动加权平均成本

B．证券的期望收益率

C．证券收益率的方差

D．两种证券之间的协方差

资产管理人在构造指数化组合时面临的困难包括（）。

A．与该指数相配比并不意味着资产管理人能够满足投资者的收益率需求目标

B．构造投资组合时的执行价格可能高于指数发布者所采用的债券价格，因而导致投资组合业绩劣于债券指数业绩

C．公司债券或抵押支持债券可能包含大量的不可流通或流动性较低的投资对象，其市场指数可能无法复制或者复制成本很高

D．如果指数构造机构高估了再投资利率，则指数化组合的业绩将明显低于指数的业绩

A.当所有资产均处于均衡状态时，不存在套利机会

B.套利行为促使资产价格回归合理水平

C.构造套利组合时需要初始投资，所以套利是有风险的

D.在完全有效的市场上，套利机会很快就会消失

A.确定投资组合使投资者获得最大的收益

B.确定各项资产的预期风险收益以及相关关系

C.确定投资者的风险承受能力与效用函数

D.在可承受的风险水平上构造能够提供最优回报率的投资组合

A.相同，等于

B.不同，不等于

C.相同，不等于

D.不同，等于

A、120;

B、150;

C、175;

D、145。