一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据.()予以确定。

A.套利定价模型

B.市盈率定价模型

C资本资产定价模型

D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。

A．资本资产定价模型

B．套利定价模型

C．市盈率定价模型

D．布莱克—斯科尔斯期权定价模型

A.套利定价模型

B.市盈率定价模型

C.资本资产定价模型

D.布莱克-科尔斯期权定价模型

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。

A．资本资产定价模型

B．套利定价模型

C．市盈率定价模型

D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型

A.资本资产定价模型

B.套利定价模型

C.市盈率定价模型

D.布莱克-休尔斯期权定价模型

A.资本资产定价模型

B.套利定价模型

C.市盈率定价模型

D.布莱克一休尔斯期权定价模型

A.套利定价模型

B.市盈率制股价模型

C.期权定价模型

D.资本资产定价模型

一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。()

A.证券的期望收益率与其系统风险的关系

B.市场投资组合是最佳风险证券组合

C.证券收益与指数收益的关系

D.由市场投资组合与无风险资产组成的完美资产组合

A.证券的期望收益率与其系统风险的关系

B.市场投资组合是最佳风险证券组合

C.证券收益与指数收益的关系

D.由市场投资组合与无风险资产组成的完美资产组合