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[多选题]

在CAPM模型中,关于风险校正系数的说法正确的是()。

A.风险校正系数越高说明该工业部门在经济发生波动时的风险越大

B.风险校正系数有公认的固定计算方法

C.风险校正系数越大项目的风险校正贴现率越大

D.风险较正系数越大加权平均资本成本越高

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第1题

在CAPM模型中,风险校正系数越高说明市场和宏观环境的变化对风险贴现率的影响越小。()
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第2题

在CAPM模型中,若将风险校正贴现率、风险校正系数、资本市场的平均投资收益率、无风险投资收益率用Ri=Rf+β*(Rm-Rf)的关系方式来表达,则应以()。

A.Rm风险校正贴现率

B.Rf表示无风险投资收益率

C.Ri表示风险校正系数

D.β表示资本市场的平均投资收益率

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第3题

在CAPM模型中,若将风险校正贴现率、风险校正系数、资本市场的平均投资收益率、无风险投资收益率用Ri=Rf+B*(Rm-Rf)的关系方式来表达,则应以()。

A.Ri表示风险校正系数

B.Rf表示无风险投资收益率

C.Rm风险校正贴现率

D.B表示资本市场的平均投资收益率

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第4题

CAPM模型的主要参数有()。

A.无风险投资收益率

B.风险校正系数

C.资源收益覆盖率

D.资本市场平均投资收益率

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第5题

在资本资产定价模型(CAPM)中,β系数度量的是系统性风险,即市场风险()
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第6题

在CAPM模型中贝塔系数主要是用来来衡量()

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.资本市场风险

D.货币市场风险

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第7题

以下关于资本资产定价模型(CAPM)的描述,正确的是()。

A.CAPM=无风险利率+(β系数×市场风险溢价)

B.政府债券,如10年期国债的利率接近无风险利率的定义

C.β系数衡量公司相对于股票市场的风险或波动性

D.风险溢价是市场组合的预期收益率与无风险利率之间的差额

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第8题

资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。

A.利率风险

B.操作风险

C.汇率风险

D.系统性风险

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