假设市场上存在一种无风险债券，债券收益率为6%，同时存在一种股票，期间无分红，目前的市场价格是100元，该股票的预期收益率为20%(年率)。如果现在存在该股票的1年期远期合约，远期价格为107元，那么理论上说投资者会（）。

A.买进远期合约的同时卖出股票

B.卖出远期合约和债券的同时买进股票

C.卖出远期合约的同时买进股票

D.买进远期合约和债券的同时卖出股票

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第1题

股票S现在的价格为100元，现有三份到期日均为一年的看涨期权，他们的执行价格为别为100元，105元和110元，现在的期权价格为别为：13元，11元和7元。假设无风险债券利率为0。则这个市场上存在套利机会。（提示：可以考虑构造蝶式价差组合）

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第2题

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第3题

某公司发行4年期，年息票利率为8％，面值为1000元，每年付息的债券，若1年期零息债券的到期收益率为4．

5％，2年期零息债券的到期收益率为5％，3年期零息债券的到期收益率为5．5％，4年期零息债券的到期收益率为6％。要求： (1)计算无风险情况下息票债券的价格及无风险情况下息票债券的到期收益率。 (2)若公司存在信用风险，投资者预计前3年利息可以全部收到，但预计第4年有50％的可能公司偿付全部本息，但有50％的可能只偿付本息的80％，若1年期无风险零息债券的到期收益率为4．5％，2年期无风险零息债券的到期收益率为5％，3年期无风险零息债券的必要收益率为5．5％，4年期无风险的零息债券的到期收益率为6％，假设投资人要求的风险溢价率为1％，确定该债券的价格及到期收益率。

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第4题

C公司在2001年1月1日发行5年期债券，面值1000元，票面年利率10%，于每年12月31日付息，到期

时一次还本。

要求：

（1）假定2001年1月1日金融市场上与该债券同类风险投资的利率是9%，该债券的发行价应当定为多少？

（2）假定1年后该债券的市场价格为1049.06元，该债券于2002年1月1日的到期收益率是多少？

（3）该债券发行4年后该公司被揭露出会计账目有欺诈嫌疑，这一不利消息使得该债券价格在2005年1月1日由开盘的1018.52元跌至收盘的900元。跌价后该债券的到期收益率是多少（假设能够全部按时收回本息）？

假设证券评级机构对它此时的风险估计如下：如期完全偿还本息的概率是50%，完全不能偿还本息的概率是50%。当时金融市场的无风险收益率8%，风险报酬斜率为0.15，债券评级机构对违约风险的估计是可靠的，请问此时该债券的价值是多少？

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第5题

作为金融市场上最重要的价格指标，被称为“无风险利率”的是（）。