题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
通过压力测试或情景分析方法，VaR值能够将证券市场处于非正常情况时的状况包括在内。（
）
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A.情景分析
B.压力测试
C.敏感性分析
D.VAR方法
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第3题
VaR方法应当得到投资组合压力测试的补充，因为（）。
A.VaR方法表明VaR值是最小的损失，但是没有说明损失会有多大
B.压力测试提供了精确的最大损失水平
C.VaR方法只在95%的时间有效
D.压力测试的情景使用合理的、可能的事件
第5题
通过估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失，如在利率、汇率、股票价格等市场风险要素发生剧烈变动、国内生产总值大幅下降、发生意外的政治和经济事件或者几种情形同时发生的情况下，银行可能遭受的损失，来进行市场风险分析的方法是（）
A.压力测试
B.敏感性分析
C.情景分析
D.VaR分析
第6题
通过估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失，如在利率、汇率、股票价格等市场风险要素发生剧烈变动、国内生产总值大幅下降、发生意外的政治和经济事件或者几种情形同时发生的情况下，银行可能遭受的损失，来进行市场风险分析的方法是()。
A.压力测试
B.敏感性分析
C.情景分析
D.VaR分析
第9题
通过将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的分析方法是（)。
A.事后检验
B.压力测试
C.敏感性分析
D.情景分析
第10题
下列关于压力测试的说法，正确的有()。
A.压力测试可以与风险价值(VaR)方法共同用于市场风险计量
B.可估算在不同风险特征同时发生的情况下可能遭受的损失
C.可以选择历史上极端的情景生成假设
D.商业银行董事会和高级管理层应当定期对压力测试的设计和结果进行审查
E.压力测试的内容包括主要市场利率之间关系的变动的影响
