相对而言，投资者将不会选择（）组合作为投资对象。

A.期望收益率18%、标准差32%

B.期望收益率12%、标准差16%

C.期望收益率11%、标准差20%

D.期望收益率8%、标准差11%

A.其投资机会集(有效集)是一条资产组合曲线(可行集)

B.资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性

C.投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数

D.当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择

在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指（）。

A．投资者总是选择方差较小的组合

B．投资者总是选择期望收益率高的组合

C．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合

D．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

资本资产定价模型的假设包括（）。

A．投资者都依据期望收益和标准差选择最优证券组合

B．投资者对证券的收益、风险及证券间的相关性具有完全相同的预期

C．资本市场没有摩擦

D．证券交易佣金为一定值

A.Y.是

B.N.否

资产组合理论的原则是()。

A．投资者应当把一些合适的持有物进行分散，从而有效地抵消一部分风险

B．投资者是理性的，愿意在可以接受的风险水平上追求最大的收益

C．两个投资项目的潜在收益水平相同，那么必将选择低风险的那个方案

D．在任何情况下，都将选择收益最大和风险最小的那个组合