以下论述中有关特雷诺指数说法正确的是（)。A.由每单位风险获取的风险溢价来计算B.用获利机会

A.当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价

B.夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率

C.夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致

D.夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关

A.夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险

B.夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据

C.特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有

D.夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合

关于特雷诺指数，下列说法正确的有（）。

A．特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的

B．特雷诺指数用获利机会来评价绩效

C．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算

D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

A.特雷诺指数是l965年由特雷诺提出的

B.特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算

C.特雷诺指数用获利机会来评价绩效

D.特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

A.特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的

B.特雷诺业绩指数以资本市场线为基础

C.特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准

D.特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算

A.特雷诺业绩指数以资本市场线为基础

B.特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准

C.特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的

D.特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算

关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（）。

A．特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好

B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好

C．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差

D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

下列有关风险调整指标描述，不正确的是（）。

A．特雷诺指数描述了全部风险

B．夏普指数调整的是总风险

C．夏普指数越大，基金绩效越好

D．夏普指数同时考虑了绩效的广度和深度

关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（）。

A．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同

B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

C．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度

D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算