题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
假设某证券历史数据呈现如下特点：其年收益率为50%的概率为20%；年收益率为30%的概率为45%，年收益率为10%的概率为35%，那么下列各项中正确的是（）。
A.期望收益率为27%
B.期望收益率为30%
C.估计期望方差为2.11%
D.估计期望方差为3%
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A.期望收益率为27%
B.期望收益率为30%
C.期望收益率为2.11%
D.期望收益率为3%
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第2题
假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为20%，年收益率为30%的概率为45%，年收益率为10%的概率为35%。那么证券A（）。
A.期望收益率为27%
B.期望收益率为30%
C.期望收益率为2.11%
D.期望收益率为3%
第3题
假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为25%，年收益率为30%的概率为50%，年收益率为10%的概率为25%，那么证券A()。
A.期望收益率为30%
B.期望收益率为45%
C.估计期望方差为2%
D.估计期望方差为4%
第4题
假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为20%，年收益率为30%的概率为45%，年收益率为10%的概率为35%，那么证券A的（）。 Ⅰ.期望收益率为27% Ⅱ.期望收益率为30% Ⅲ.估计期望方差为2.11% Ⅳ.估计期望方差为3%
A.Ⅰ,Ⅱ
B.Ⅰ,Ⅲ
C.Ⅱ,Ⅲ
D.Ⅲ,Ⅳ
第5题
请教：2010－2011年证券从业资格考试《证券投资分析》命题预测试卷（1)第1大题第19小题如何解答？
【题目描述】
第 19 题假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（）。
| 【我提交的答案】： A |
| 【参考答案与解析】： 正确答案：A |
【我的疑问】（如下，请求专家帮助解答）
选项C不是也对么
第6题
6、证券A的市场头寸为$200000, 其收益的年化波动率为30%，假设收益呈正态分布，一年252个交易日，计算其在99%置信水平下的10个持有期间的VaR值
A.11952
B.27849
C.60000
D.88066
第7题
假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为20%，年收益率为30%的概率为45%，年收益率
为10%的概率为35%，那么证券A（）。
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A．期望收益率为27%
B．期望收益率为30%
C．估计期望方差为2.11%
D．估计期望方差为3%
第8题
某银行即将推出汇率挂钩型理财产品，具体信息如下：假设2014年5月12日北京时间下午2点美元兑日元即期汇率为102.10，2014年5月19日某时刻美元兑日元即期汇率达到107.30。若投资者认购100万元该产品，忽略相关税费，则到期时该投资者可获得的收益是()。
A.8,726.03元
B.907.40元
C.8,821.92元
D.917.26元
第9题
某投资者拥有一个组合，其具有下列特征（假设收益率由一个单因素模型生成)： 该投资者决定通过增
某投资者拥有一个组合，其具有下列特征(假设收益率由一个单因素模型生成)：
该投资者决定通过增加证券A的持有比例0．2来创造一个套利组合。
在该投资者的套利组合中其他两种证券的权数各是多少？
第10题
某投资公司准备投资不同证券组合，目前有四种投资组合方案，假设证券市场分成四种状态，公司能够面对这四种状态的收益矩阵如下，若以最小最大后悔值准则选择最优方案，则不应选以下哪些方案（） 证券市场不同投资组合收益情况 （单位：万元） 决策方案 股票市场趋势 暴涨 中速上升 中速下跌 暴跌 A B C D 25 37.5 50 40 7.5 1.5 1 3 0 -5 -15 1 -30 -40 -50 -45
A.A
B.B
C.C
D.D
