证券组合的风险并不等于组合中各单个证券风险的加权平均，它除了与单个证券风险有关外，还与各个证券之间的协方差有关。（)

一般情况下，单个证券的风险比证券组合的风险要小。()

A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大

B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差

C.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关

D.投资组合的标准差大于组合中各证券的最大标准差

A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大

B.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差

C.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差

D.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关

一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。 （）

A.单个证券风险

B.固定资产利用率

C.股利分配

D.企业所有权

E.各组合证券收益率变动之间的相关系数

马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的（）

A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好

B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差

C．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好

D．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系

A.单个证券风险大小

B.固定资产利用率

C.企业所有权

D.股利分配

E.各组合证券收益率变动之间的相关系数大小