CAPM与APT的区别是()
A.在CAPM中,市场组合居于不可或缺的地位,但APT即使在没有市场组合条件下仍成立
B.CAPM属于单一时期模型,但APT并不受到单一时期的限制
C.APT的推导以无套利为核心,CAPM则以均值-方差模型为核心,隐含投资者风险厌恶的假设,但APT无此假设
D.在CAPM中,证券的风险只与其β相关,它只给出了市场风险大小,而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。
A.在CAPM中,市场组合居于不可或缺的地位,但APT即使在没有市场组合条件下仍成立
B.CAPM属于单一时期模型,但APT并不受到单一时期的限制
C.APT的推导以无套利为核心,CAPM则以均值-方差模型为核心,隐含投资者风险厌恶的假设,但APT无此假设
D.在CAPM中,证券的风险只与其β相关,它只给出了市场风险大小,而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。
第3题
A.CAPM只针对股票定价,而 APT 则针对所有证券之定价
B.CAPM为单因子模型,而 APT 为多因子模型
C.CAPM假设的股市属弱式效率市场,而 APT 则假设的股市属强式效率市场
D.CAPM较精确,而 APT 则较粗略
第4题
A.APT和CAPM都是确定资产均衡价格的经济模型
B.APT分析了影响证券收益的多种因素以及证券对各个因素的敏感程度
C.CAPM只有一个因素,即市场证券组合,一个敏感系数,即证券的β系数
D.如果市场证券组合为唯一因素,CAPM就变成了APT
第5题
A.APT分析了影响证券收益的多个因素以及证券对这些因素的敏感度,而CAPM只有一个因素和敏感系数
B.APT比CAPM假设条件更少,因此更具有现实意义
C.CAPM能确定资产的均衡价格而APT不能
D.APT的缺点是没有指明有哪些具体因素影响证券收益以及它们的影响程度,而CAPM却能对此提供具体帮助
第6题
A.APT 理论的核心假设更好接受
B.CAPM 理论的核心假设更好接受
C.两者的核心假设不分伯仲
D.两者的核心假设好不好接受不具有可比性
第7题
A.APT 理论的核心假设更好接受
B.CAPM 理论的核心假设更好接受
C.两者的核心假设不分伯仲
D.两者的核心假设好不好接受不具有可比性
第8题
A.投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B.与CAPM一样,APT假设投资者具有单一的投资期
C.资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小,却无法告诉投资者市场风险来自何处,APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些
D.APT建立在“一价原理”的基础上
第9题
A.APT更强调市场风险。
B.APT弱化了多样化的重要性。
C.APT识别了多种非系统风险因子。
D.APT识别了多种系统风险因子。
第10题
A.APT更强调市场风险。
B.APT弱化了多样化的重要性。
C.APT识别了多种非系统风险因子。
D.APT识别了多种系统风险因子。
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!