题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

在资产组合和资产定价理论中，通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别，说法正确的是（)

A.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险

B.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险

C.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险

D.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

E.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险

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第1题

在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）

A.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险

B.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险

C.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险

D.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险

E.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

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第2题

在资产估值方面，（)主要被用来判断证券是否被市场错误定价。

A.资本资产定价模型

B.投资组合理论

C.套利定价理论

D.有效市场理论

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第3题

Gredit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（)。A．资产组合理论B．CAPM模型C．默顿

Gredit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。

A．资产组合理论

B．CAPM模型

C．默顿期权定价理论

D．多因素模型

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第4题

资本资产定价模型是在（)和资本市场理论的基本上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系

A、投资组合理论

B、资产组合理论

C、汇率决定理论

D、行为组合理论

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第5题

Sharp等1964年在马科维茨Markowitz 的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价（CAPM）模型。Fama和French（1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模（用所有者权益的市值ME代表）和估值特质（账面市值比 BE/ME）也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：（）。

A.小规模市值股票异象和高账面市值比股票异象

B.量价

C.市盈率

D.换手率

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第6题

Sharp等1964年在马科维茨Markowitz的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价(CAPM)模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模(用所有者权益的市值ME代表)和估值特质(账面市值比BE/ME)也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：()。

A.小规模市值股票异象和高账面市值比股票异象

B.量价

C.市盈率

D.换手率

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第7题

A.小规模市值股票异象和高账面市值比股票异象

B.量价

C.市盈率

D.换手率

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第8题