题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
根据组合投资理论，套期保值比率是可以选择的，最佳套期保值的比率取决于套期保值的交易目的及现货
市场和期货市场价格的相关性。（）
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A.期货市场发挥的是“风险转移”的功能
B.期货市场发挥的是“风险管理”的功能
C.最佳套期保值的比率取决于套期保值的交易目的以及现货市场和期货市场价格的相关性
D.交易者进行套期保值实际上是对现货市场和期货市场的资产进行组合投资
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第3题
某期权执行价格为120元，根据复制原理确定的投资组合中，若到期日下行股价为105元，套期保值比率为0.5，若无风险年利率为10％，期权到期日为半年，则该组合中借款的数额为（）元
A.21
B.52.5
C.50
D.44
第6题
下列降低期货套期保值过程中基差风险的措施,最不合理的是（)。
A.选择与现货相关性较高的期货合约
B.使用最小方差套期保值技术确定套期保值比率
C.选择与现货相关性最差的期货合约,实现分散化投资
D.选择到期期限与现货到期日最接近的期货合约
第7题
机构投资者实际操作时通常会利用计算机对行情以及投资组合的持仓情况进行实时跟踪，然
后运用复杂的数学模型对大盘以及投资组合下跌的可能性、幅度进行预测估计，并推算出当时最佳的套期保值比率。通过电子化交易系统，进行实时、自动买卖的程序交易，以调整仓位，这种做法叫“动态套期保值策略”。（）
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