题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
进行正向可交割跨期套利的核心在于合约之间价差的大小计算。（）
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A.买近期卖远期的正向套利
B.卖近期买远期的反向套利
C.正向可交割跨期套利
D.买近期投机交易
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第2题
根据以下内容，回答14~15题。已知郑州交易所棉花0901月合约(13 185元/吨)和0903合约(13 470元/吨)价差达285元/吨，通过计算棉花两个月的套利成本在207．34元/吨。同一期货品种，当其远期和近期合约的价差大于其持有成本时（）。
A.可进行正向可交割跨期套利
B.存在买近期抛远期的套利机会
C.正向可交割跨期套利交易的风险相对较小
D.存在买远期抛近期的套利机会
第3题
下列各说法中，错误的是（）。A．多头挤仓一般情况下产生资金性溢价，可以进行买近期、卖远期的正向套
利B．正向可交割跨期套利中，在交割套利中，仓单要持有到交割日，随着交割日的临近，保证金比率将大幅提高，交易保证金将要占用大量资金C．库存波动总能够影响合约的价差变化D．当市场处于一个明显的投机性看涨氛围，容易在远期合约上面形成投机性溢价
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第4题
蝶式套期图利与普通的跨期套利的相似之处，都是认为同一商品但不同交割月份之间的价差
出现了不合理的情况。但是不同之处在于，普通的跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差，而蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系将会出现差异。 （）
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第5题
关于跨期套利的说法，不正确的是（）。
A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
B.可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
C.正向市场上的套利称为牛市套利
D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的
第6题
2009年7月，国内外商品市场在强烈的通胀预期推动下，价格出现了较大幅度上涨，PVC亦成为资金追捧的对象。但是PVC消费并不非常强劲，库存持续高位。在现货疲弱，但市场看涨气氛又很浓厚的环境下，远期合约往往会成为资金追捧的对象。从7月17日开始至7月28日，资金不断流入PVC0911合约，PVC0911合约价格从7025元／吨涨至7270元／吨，而同期的PVC0909月合约价格从7000元／吨涨至7
A.结构型跨期套利
B.正向可交割跨期套利
C.时间冲击型套利
D.跨市套利
第7题
()是指利用两种不同的但相互存在关联的商品之间的期货合约价格差异进行套期图利，即买入某一交割月份某种商品的期货合约，同时卖出另一相同交割月份、相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这两种合约平仓获利。
A.跨商品套利
B.期现套利
C.跨期套利
D.跨市套利
第8题
（）是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。
A.期现套利
B.价差交易
C.跨品种套利
D.跨期套利
