题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
在利率期货交易中，跨期套利机会一般很少，跨市套利和跨品种套利机会相对较多。（）
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A.可进行正向可交割跨期套利
B.存在买近期抛远期的套利机会
C.正向可交割跨期套利交易的风险相对较小
D.存在买远期抛近期的套利机会
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第3题
根据以下内容，回答14~15题。已知郑州交易所棉花0901月合约(13 185元/吨)和0903合约(13 470元/吨)价差达285元/吨，通过计算棉花两个月的套利成本在207．34元/吨。同一期货品种，当其远期和近期合约的价差大于其持有成本时（）。
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第7题
根据以下内容，回答12~14题。跨期套利是在同一市场同时买入和卖出同种商品的不同交割月份的期货合约。下列关于跨期套利理论基础的说法，正确的是（）。
A.同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定
B.持有成本=交易费用+增值税+仓储费+存货资金占用成本+其他费用
C.理论期货价格=现货价格+运输费用+持有成本
D.远期合约期货价格≤近期合约期货价格+持有成本，理论上不同月份合约间的正常价差应该小于或者等于持有成本，否则就会出现套利机会。
第8题
在利率操作中，套利者通过即期外汇交易买入高利率货币，同时做一笔远期外汇交易，卖出与短期
投资期限相吻合的该货币，这种用来防范汇率风险的交易是()。
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A．远期外汇交易
B．货币期货交易
C．货币期权交易
D．掉期交易
第9题
下列各说法中，错误的是（）。A．多头挤仓一般情况下产生资金性溢价，可以进行买近期、卖远期的正向套
利B．正向可交割跨期套利中，在交割套利中，仓单要持有到交割日，随着交割日的临近，保证金比率将大幅提高，交易保证金将要占用大量资金C．库存波动总能够影响合约的价差变化D．当市场处于一个明显的投机性看涨氛围，容易在远期合约上面形成投机性溢价
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