下列对于均值－方差模型的评价错误的是？（)

A.主要解决均值方差模型的投资过于集中、对输入的参数过于敏感、以及估计误差被放大等问题

B.将定性的资产观点通过数学方法表达和容纳到定量的框架流程当中

C.使用面很广，在FOF、MOM和CTA等策略中均有涉及

D.只使用历史信息，期望收益等于市场历史均衡收益

A.计算较为繁琐，模型维护成本较高

B.以数值的方法奠定了现代金融学、投资学理论基础

C.使得最优资产组合可解，并且可以借助软件实现现实的操作

D.可以作为更复杂模型的一个部分进行使用

A.离散正态误差项

B.离散非正态误差项

C.零均值同方差性

D.非零均值异方差性

A.离散正态误差项

B.离散非正态误差项

C.零均值同方差性

D.非零均值异方差性

A.泊松分布适用于非拥挤交通流、观测数据的方差与均值之比明显大于1的情况。

B.二项分布适用于拥挤交通流、观测数据的方差与均值之比明显小于1的情况。

C.Greenberg基本图模型在交通密度较大的情况下能够较好的拟合实测数据，但交通密度较低的情况下该模型并不适用。

D.Underwood基本图模型能够较好的拟合中低密度条件下的交通流实测数据，而对于高密度交通流的拟合效果则不够出色。

A.误差是独立的

B.误差是服从正态分布的随机变量

C.误差的方差是与响应的均值有关

D.误差的均值为零

A.均值方差模型

B.Black-Litterman模型

C.风险评价模型

D.多因子量化模型

A.自由现金流模型

B.均值方差模型

C.资本资产定价模型

D.套利定价模型

A.任意两个有效组合形成的组合必定在有效边界上

B.构造投资组合过程中，那些不在有效边界上、具有低收益但高风险的资产是无用的

C.资产收益率的均值和方差可以反映资产的风险与收益特征

D.最小方差组合是风险最小的投资组合

A.均值方差模型

B.BL模型

C.风险评价模型

D.美林时钟