A.无套利定价原理首先要求套利活动在无风险状态下进行
B.无套利定价的关键技术是所谓的“复制”技术，即用一组证券来复制另外一组证券
C.无风险套利活动开始时套利者不需要任何资金的投人，在投资期间也没有任何的维持成本
D.如果两个金融工具的现金流相同，但贴现率不同，也们的市场价格必定不同
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第1题
A.如果两种证券具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格
B.如果一个资产组合的损益等同于一个证券，那么这个资产组合的价格等于证券的价格
C.实际套利活动有相当大的部分是风险套利
D.可以互相复制的资产在市场上交易时必定有相同的价格，否则就会发生套利活动
第2题
A.如果两种证券未来具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格
B.如果一个资产组合的损益等同于一个证券，那么这个资产组合的价格等于证券的价格
C.现实中，无风险的套利策略很难做到
D.可以互相复制的资产在市场上交易时必定有相同的价格，否则就会发生套利活动
第3题
A.如果V0=0，但Vt≥0，并且P(Vt＞0）＞0，那么称此时市场存在套利机会
B.若存在V0=0，则Vt=0的投资策略，则无套利定价原理成立
C.无套利定价原理表明，若存在两个投资组合，其未来价值满足V1(t)=V2(t)，则其初始价值应该有V1(0)=V2(0)
D.无套利定价法与投资者的风险偏好有关
第4题
A.如果V0=0，但是Vt≥0，并且P(Vt＞0）≥0，那么称该投资策略为套利机会
B.若存在V0=0→Vt=0的投资策略，则无套利定价原理成立
C.若存在两个投资组合，有V1(t)=V2(t)→V1(0)=V2(0)成立，则无套利定价原理成立
D.无套利定价法与投资者的风险偏好有关
第5题
A.如果V0=0，但Vt≥0，并且P(Vt＞0）＞0，那么称此时市场存在套利机会
B.若存在V0=0，则Vt=0的投资策略，则无套利定价原理成立
C.无套利定价原理表明，若存在两个投资组合，其未来价值满足V1(t)=V2(t)，则其初始价值应该有V1(0)=V2(0)
D.无套利定价法与投资者的风险偏好有关
第6题
A.如果V0=0，但是Vt≥0，并且P(Vt＞0）≥0，那么称该投资策略为套利机会
B.若存在V0=0→Vt=0的投资策略，则无套利定价原理成立
C.若存在两个投资组合，有V1(t)=V2(t)→V1(0)=V2(0)成立，则无套利定价原理成立
D.无套利定价法与投资者的风险偏好有关
第7题
A.如果V0=0，但是Vt≥0，并且P(Vt＞0）≥0，那么称该投资策略为套利机会
B.若存在V0=0→Vt=0的投资策略，则无套利定价原理成立
C.若存在两个投资组合，有V1(t)=V2(t)→V1(0)=V2(0)成立，则无套利定价原理成立
D.无套利定价法与投资者的风险偏好有关
第8题
A.如果V0=0，但是Vt≥0，并且P(Vt＞0）≥0，那么称该投资策略为套利机会
B.若存在V0=0→Vt=0的投资策略，则无套利定价原理成立
C.若存在两个投资组合，有V1(t)=V2(t)→V1(0)=V2(0)成立，则无套利定价原理成立
D.无套利定价法与投资者的风险偏好有关
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