正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险,所以()组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合。
A.被动管理型
B.主动管理型
C.风险喜好型
D.风险厌恶型
A.被动管理型
B.主动管理型
C.风险喜好型
D.风险厌恶型
第1题
A.采用资产预期回报率和回报率的标准差来度量投资收益和风险
B.把风险分成两类:系统性风险和非系统性风险
C.组合投资能分散非系统性风险
D.只有系统风险才是市场所承认的风险,只有市场所承认的风险即系统风险,才能获得风险补偿。
第2题
A.采用资产预期回报率和回报率的标准差来度量投资收益和风险
B.把风险分成两类:系统性风险和非系统性风险
C.组合投资能分散非系统性风险
D.只有系统风险才是市场所承认的风险,只有市场所承认的风险即系统风险,才能获得风险补偿。
第5题
a.简述对资产组合的表现进行评价的过程,注意强调所用的基准。
b.解释罗尔提出的基准误差的含义,并描述基准所存在的特有问题。
c.画图说明一个用“基准”证券市场线来测度显示优良的投资,当使用“真实”证券市场线来测度时就可能变成低劣的。
d.假如你被告知某资产组合投资经理的表现要好于道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数以及纽约证券交易所综合指数,试说明这种一致信息是否会使你对该资产组合投资经理的真实能力更有信心?.
e.即使考虑罗尔提出的基准误差可能带来的问题,一些人仍认为这并不能说明CAPM模型就是无效,而只能说是在应用该理论时存在着测度标准方面的错误。另一些人则认为由于基准错误的存在,整个方法都应该被取缔。选择其中的一个观点并证明。
第6题
第7题
第8题
A.风险-报酬权衡原则认为高收益的投资机会必然伴随巨大的风险
B.投资分散化原则认为投资组合能降低风险
C.如果资本市场完全有效,则可以通过人为地改变会计方法提高企业价值
D.货币时间价值原则的一个重要应用是“早收晚付”观念
第9题
A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 -
B.该理论认为,对市场上每个投资者,都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C.均值~方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法
D.该理论认为,最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!