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[主观题]
VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。 （）
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VaR模型的应用真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。（）
A．正确
B．错误
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第2题
VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。巴塞尔监管委员会指出，银
行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（）
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第3题
VaR模型应用的真正兴起始于1996年的“资本协议市场风险补充规定”。巴塞尔监管委员会指出
，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（）
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第7题
巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为()。
A.市场风险监管资本：乘数因子×VAR
B.市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C.市场风险监管资本：VAR/乘数因子
D.市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)
第8题
由于衍生产品的发展和期权定价模型的出现，推动了银行的风险发展水平和能力，为此，1996年的市场风险修正案鼓励监管当局评估并接受银行以下的哪一种风险定价模型（)。
A.风险价值VaR
B.资本资产定价模型
C.信用矩阵
D.默顿模型
第9题
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（）。
A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C.市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
第10题
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计
量市场风险监管资本的公式为（）。
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A．市场风险监管资本=乘数因子X VaR
B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaR
C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）
