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[主观题]

一分析家要用特雷纳与夏普比率评估完全由美国普通股构成的资产组合X,过去8年间该资产组合、由标准

普尔500指数测度的市场资产组合和美国国库券的平均年收益率情况见下表:

一分析家要用特雷纳与夏普比率评估完全由美国普通股构成的资产组合X,过去8年间该资产组合、由标准普尔5a.计算资产组合x与标准普尔500指数的特雷纳比率和夏普比率。简述根据这两个指标,资产组合x是超过、等于还是低于风险调整基础上的标准普尔500指数。 b.根据a中计算所得的相对于标准普尔500指数的资产组合x的业绩,简要说明使用特雷纳比率所得结果与夏普比率所得结果不符的原因。

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第1题

以下投资业绩评估指标中,是建立在资本资产定价模型基础上的资产组合平均收益的是()。

A.夏普测度

B.特雷纳测度

C.詹森测度

D.估价比率

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第2题

考虑夏普和特雷纳业绩测度。当一养老基金很大并且有很多管理者时,对评估单个管理者来说_______测度比较好,而______测度对评估只有一个管理者负责所有投资的小基金管理者比较好。

A.夏普,夏普

B.夏普,特雷纳

C.特雷纳,夏普

D.特雷纳,特雷纳

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第3题

考虑夏普和特雷纳业绩测度。当一养老基金很大并且有很多管理者时,对评估单个管理者来说_______测度比较好,而______测度对评估只有一个管理者负责所有投资的小基金管理者比较好

A.夏普,夏普

B.夏普,特雷纳

C.特雷纳,夏普

D.特雷纳,特雷纳

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第4题

特雷纳比率与夏普比率的区别在于特雷纳比率使用的是系统风险,而夏普比率则对全部风险进行了衡量。
这种说法()。

A.错误

B.正确

C.部分正确

D.部分错误

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第5题

以下属于风险调整测度指标是()

A.夏普测度

B.特雷纳测度

C.詹森测度

D.信息比率

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第6题

理财规划须关注基金市场,在三大经典风险调整收益率指数中,()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比

A.夏普比率

B.詹森指数

C.特雷纳指数

D.晨星指数

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第7题

夏普、特雷纳和詹森资产组合业绩评估方法是从资本资产定价模型(CAPM )衍生出来的,_________。A
夏普、特雷纳和詹森资产组合业绩评估方法是从资本资产定价模型(CAPM )衍生出来的,_________。

A.各项均不准确

B.因此,所有都测度了资产组合的特征

C.因此,用哪个测度评估资产组合管理者是无关紧要的

D.但是夏普和特雷纳测度利用不同的风险测度,夏普测度利用了标准差或总风险和风险测度;特雷纳测度利用了贝塔值或系统风险和风险测度。

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第8题

夏普、特雷纳和詹森资产组合业绩评估方法是从资本资产定价模型(CAPM )衍生出来的,_________
A.因此,用哪个测度评估资产组合管理者是无关紧要的###SXB###B.但是夏普和特雷纳测度利用不同的风险测度,夏普测度利用了标准差或总风险和风险测度;特雷纳测度利用了贝塔值或系统风险和风险测度。###SXB###C.因此,所有都测度了资产组合的特征###SXB###D.各项均不准确
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