下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的有()。

A．如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B．如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

C．如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险

D．如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险

A．如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B．如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

C．如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险

D．只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

E．如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数

A．如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B．如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

C．如果相关系数为0，投资组合也可能会分散风险

D．只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

A．如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险

B． 如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险

C． 如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险

D． 两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大

A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险

B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好

C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险

D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险