题目内容
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[单选题]
已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为：()
A.0.24美元
B. 0.25美元
C. 0.26美元
D. 0.27美元
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第2题
假设影响期权价值的其他因素不变，则（）
A.股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降
B.股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值下降
C.股票价格上升时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升
D.股票价格下降时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降
第5题
某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为()元。
A.6.89
B.14
C.13.11
D.6
第6题
标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为55元，6个月到期，若无风险年报价利率为4%，看涨期权的价格为4元，看跌期权的价格为3元，则股票的现行价格为（）元
A.51.88
B.52.92
C.53.88
D.54
第7题
某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险报酬率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为()元。
A.6
B.6.89
C.13.11
D.14
第8题
某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96。都在6个月后到期。年无风险报酬率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为()元。
某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96。都在6个月后到期。年无风险报酬率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（)元。
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A.13.11
B.6.89
C.14
D.6
第9题
目前甲股票价格为20元,以甲股票为标的资产的欧式看跌期权的行权价为24元，距离到期还有1年时间，无风险利率为10%，该看跌期权的价格下限为（）。
A.1.72
B.24
C.21.72
D.1.05
