期权定价模型包括二项式期权定价模型和布莱克－斯科尔斯定价模型。（)

布莱克(Black)与舒尔斯(Scholes)两教授在二项式期权定价模型的基础上，运用无风险完全套期保值和模拟投资组合，于 1963年提出了著名的 Black-Scholes期权模型。 ()

A.B-S模型适用于各种奇异期权定价

B.二叉树模型既可以用于美式期权定价，也可用于欧式期权定价

C.B-S模型不适用于美式期权定价

D.B-S模型主要用于欧式期权定价

美式期权只能采用二叉树的定价模型。()

oss D．M．Rubinstein

夏普在20世纪60年代提出了著名的()。

A．资本资产定价模型

B．期权定价模型

C．资产组合模型

D．期货定价模型

A.资本资产定价模型

B.期权定价模型

C.资产组合模型

D.期货定价模型

1973年，美国芝加哥大学教授J.Cox、S.Ross和M.Rubinstein提出第一个期权定价模型。 ()

转债的定价

BLACK-SCHOLES期权定价模型的假设前提包括（）。

A．股票现行价格可被自由买进或卖出

B．期权是美式期权

C．在期权到期日前，股票无股息支付

D．股票的价格变动成正态分布

A.资本资产定价模型

B.期权定价模型

C.资产组合模型

D.期货定价模型