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[主观题]

2009年3月18日，沪深300指数现货报价为2300点，2009年9月到期（9月18日到期）的沪深300指数仿

真合约报价为2700点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月份沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空145张9月到期合约（100000000/（2300×300）=144.93≈145），则到9月18日收盘时，若沪深300指数报价（点）为2500点，则投资者的现货头寸价值为（）元人民币。

A．95652174

B．121739130

C．108695652

D．113043478

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第1题

2009年3月18日，沪深300指数开盘报价为

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第2题

2009年3月18日，沪深300指数开盘报价为2335．42点，9月份仿真期货为2335．42点，若期货公司

要求的初始保证金等于交易所规定的最低交易保证金l0%，则该策略投入资金为7944000元。（）

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第3题

2009年3月18日，沪深300指数开盘报价为2 335．42点，9月份仿真期货合约开盘价为2648点，若

期货公司要求的初始保证金等于交易所规定的最低交易保证金10％，则该策略投入资金为7 944 000元。（）

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第4题

2009年3月18日，沪深300指数开盘报价为2335. 42点，9月份仿真期货合约开盘价为2648点，若期货

公司要求的初始保证金等于交易所规定的最低交易保证金10%，则该策略投入资金为7944000元。 ()

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第5题

假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，000

A.2280000

B.-5280000

C.-8280000

D.-11280000

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第6题

假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币)，为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100000000/(3324×300)－100]，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价(点)为3500点，则投资者的现货头寸价值为（）元人民币。

A.99277978.34

B.102286401.9

C.105294825.5

D.108303249.1

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第7题

2009年3月18日，沪深300指数开盘上涨，开盘即多头开仓，并在当日最高价2748．6点进行平仓，若期货公司要求的初始保证金等于交易所规定的最低交易保证金12%，则日收益率为（）。

A.20%

B.25．5%

C.31．7%

D.38%

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第8题

假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3 324点，2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3 400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币)，为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100 000 000／(3 324×300)≈100]，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价(点)为3 500点，则投资者的现货头寸价值为（）元人民币。

A.99 277 978．34

B.102 286 401．9

C.105 294 825．5

D.108 303 249．1

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第9题

2009年3月18日，沪深300指数开盘报价为2335．42点，9月份仿真期货合约开盘价为2648点，若期货投机者预期当日期货报价将上涨，开盘即多头开仓，并在当日最高价2748．60点进行平仓，若期货公司要求的初始保证金等于交易所规定的最低交易保E金12%，则日收益率为（）

A.20%

B.25．5%

C.31．7%

D.38%

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