题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％，根据资本资产定价模型：（1)画出期望收益率与β值

无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％，根据资本资产定价模型： (1)画出期望收益率与β值之间的关系图。 (2)市场组合的风险报酬率是多少？ (3)如果某证券的β值为1.5，该证券的期望收益率应为多少？ (4)如果某项投资的β值为0.8，期望收益率为9.8％，这一投资项目是否有正的净现值？ (5)如果市场对某证券要求的期望收益率为11.2％，这一证券的β值是多少？

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第1题

市场组合期望收益率为12%，无风险利率为4%，假设某只股票的期望收益率为12%，则其贝塔值为()。

A.0.5

B.0.8

C.1

D.1.5

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第2题

根据资本资产定价模型，假定：（1）市场组合期望收益率为15%；（2）无风险利率为8%；（3）A证券的期望收益率17%；（4）A证券的β为1.25。下列选项正确的是（）。

A.A证券被高估

B.A证券公平定价

C.A证券的α为-0.25%

D.A证券的α为0.25%

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第3题

假设无风险利率是4%，市场风险溢价为10%，市场组合报酬率的波动率为18%。甲股票收益率的方差为6.25%，甲股票与市场组合的协方差为1.62%，则甲股票的期望报酬率为（)。

A.9%

B.7%

C.10%

D.3%

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第4题

根据资本资产定价模型，假定：（1)市场组合期望收益率=15％；（2)无风险利率=8％（3)XYZ证券的期望收益率=17％；（4)XYZ证券的β=1.25 下列哪项是正确的？（）

A.XYZ被高估了

B.XYZ公平定价

C.XYZ的α为-0.25％

D.XYZ的α为0.25％

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第5题

根据资本资产定价模型，假定：（1)市场组合期望收益率=15%;（2)无风险利率=8%;（3)XYZ证券的期望收益率=17%;（4)XYZ证券的β=1.25。下列哪项是正确的（)。

A.XYZ被高估

B.XYZ公平定价

C.XYZ的α为-0.25%

D.XYZ的α为0.25%

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第6题

当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合（）

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第7题

A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11。那么，A公司股票期望收益率是（）

A.0.09

B.0.10

C.0.12

D.0.15

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第8题

某项资产的无风险利率为9%，市场组合期望收益率为12%，β系数为2，则该项资产投资的期望收益率为().

A.15%

B.12%

C.14%

D.8%

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第9题

如果某股票的β值为0.8，当市场组合的期望收益率为11%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。A

如果某股票的β值为0.8，当市场组合的期望收益率为11%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。

A．0.138

B．0.098

C．0.158

D．0.088

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第10题

某证券市场上无风险利率为5%，市场组合的期望收益率为10%，标准差为5%，某投资组合的标准差为8%，要求：①写出资本资产定价模型的方程；②计算该投资组合的期望收益率。

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