题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
国债()是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离,同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债
期货,以获得套利收益的交易策略。
A.期货套利
B.期现套利
C.跨期套利
D.交叉套利
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A.期货套利
B.期现套利
C.跨期套利
D.交叉套利
第1题
A.$94.34
B.$37.50
C.$39.75
D.$39.50
第2题
A.$94.34
B.$37.50
C.$39.75
D.$39.50
第3题
A.$94.34
B.$37.50
C.$39.75
D.$39.50
第4题
一般而言,投资者对中长期国债期货的多头头寸套期保值,则很可能要()。
A.购买利率期货
B.出售标准普尔指数期货
C.出售利率期货
D.在现货市场上购买中长期国债
第6题
A.全价都是真实的交割价格,净价等于全价减去应计利息
B.应计利息等于上一个付息日至交割日的利息,按天数比例计算
C.债券现货应计利息计算到现货交割日,通常为现货交易当天或下一个工作日
D.国债期货应计利息则计算至期货交割日,中金所规定为国债期货卖方交割申报日(T日)之后的第二个交易日(T+2日)
第7题
A.国债期货定价和国债远期定价方法完全一样
B.运用持有成本定价法计算得到的国债期货价格,还需要转换为净价,并经过转换因子调整为标准券期货价格
C.国债期货价格经常高于债券现货价格
D.国债期货适合正向套利,不适合反向套利
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