现代投资分析的特征线涉及如下回归方程：
rt=β0+β1rmt+μt
其中，r表示股票或债券的收益率，rm表示有价证券的收益率(用市场指数表示，如标准普尔500指数)，t表示时间。在投资分析中，β1被称为债券的安全系数β，是用来度量市场的风险程度的，即市场的发展对公司的财产有何影响。依据1956—1976年间240个月的数据，Fogler和Ganpath
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第2题
现代投资分析中所谓的特征线(characteristic1ine)就是得自以下模型的回归线：
其中ru=第i种证券在时间t的回报率，
市场组合证券在时间t的回报率：ut一随机干扰项。
在此模型中，βt被称为第i种证券的β系数(betacoefficient)，是对证券的市场(或系统)风险的一种度量。
福格勒(Fogler)和加纳帕赛(Ganapathy)根据1956~1976年间的240个月回报率，算得IBM股票相对
于芝加哥大学研制的市场组合证券指数的特征线如下：
a.β系数大于1的证券被称为易波动或进攻型证券。问在此研究期间IBM是易波动证券吗？
b.间截距系数是否显著地异于零？如果是，它的实际意义何在？
第3题
一些股票的投资收益率和风险率的资料如下：
收益率 | 9.8 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 10.6 | 9.9 | 8.7 |
风险率 | 15.8 | 11.1 | 10.9 | 2.9 | 10.7 | 8.5 | 4.9 |
要求：(1)画散点图。
(2)分析其相关程度。
(3)拟合适当的回归方程。
(4)计算收益率为7时的风险率。
第4题
在某种物品的表面腐蚀刻线,腐蚀深度U(μm)与腐蚀时间T(s)有关,测得试验数据如下:
(1)检验腐蚀深度U与腐蚀时间T之间是否存在显著的线性相关关系;如果存在,求U关于T的线性回归方程.
(2)求腐蚀时间t=100(s)时腐蚀深度u0的置信水平为0.95的预测区间.
第5题
中国历年GDP增加额、固定资产投资增加量以及教育费用增加量的资料如下：
年份 | GDP增加量 (亿元) | 教育费用增加量 (亿元) | 固定资产投资增加量 (亿元) |
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | 45.0 52.5 73.2 92.9 116.9 139.6 167.8 179.8 217.0 240.1 282.4 361.9 528.5 705.1 | 13.9 15.8 18.9 23.9 28.9 31.2 38.0 43.9 49.4 56.8 66.2 80.2 107.9 127.2 | 10.3 27.3 49.5 74.6 94.8 112.7 138.1 138.9 152.6 198.4 283.0 423.6 521.7 581.2 |
要求：(1)试以逐步回归的方法，建立GDP增加量与教育费用增加量的一元一次回归方程，并建立GDP增加量与教育费用增加量和固定资产投资增加量(亿元)的二元一次回归方程。
(2)评价上述回归模型的拟合优度情况。
(3)教育费用增加量与固定资产投资增加量是否存在多重共线性？
第7题
A.简单直线回归方程
B.简单曲线回归方程
C.直线复回归方程
D.曲线复回归方口程
第8题
进行证券投资分析涉及（）。
A．对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析
B．决定投资目标和可投资资金的数量
C．确定具体的投资资产和投资者的资金对各种资产的投资比例
D．预测证券价格涨跌的趋势
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