机构投资者运用股指期货实现各类资产组合管理的策略包括()。
A.投资组合的beta值调整策略
B.传统的alpha策略以及可转移alpha策略
C.现金证券化策略
D.融资融券策略
A.投资组合的beta值调整策略
B.传统的alpha策略以及可转移alpha策略
C.现金证券化策略
D.融资融券策略
第1题
A.套利保值
B.套利
C.资产配置
D.资产增值
第4题
A.卖出100万元国债期货,同时卖出100万元同月到期的股指期货
B.买入100万元国债期货,同时卖出100万元同月到期的股指期货
C.买入100万元国债期货,同时买人100万元同月到期的股指期货
D.卖出100万元国债期货,同时买进100万元同月到期的股指期货
第5题
A.确定股票投资组合不需要套期保值规避风险
B.股指期货的推出为机构投资者提供了规避系统性风险的工具
C.中金所在2015年4月16日又推出了上证50股指期货和中证500股指期货,进一步丰富了我国股指期货市场
D.确定股票投资组合是否需要套期保值规避风险
第6题
A.投资者持有的股票组合价值金额与套保相对应的股指期货合约价值金额正好相等的几率很小
B.当保值期和合约到期日不一致时,存在基差风险
C.实际操作中,两个市场变动的趋势虽然相同,但幅度并不完全一致
D.投资者持有的股票组合涨跌幅与指数的波动幅度并不完全一致
第7题
A.股指期货加固定收益债券增值
B.股指期货与股票组合互转套利
C.现金证券化
D.权益证券市场中立
第8题
A.指数化投资
B.阿尔法
C.资产配置
D.现金证券化
第9题
A.投资者持有的股票组合价值金额与套保相对应的股指期货合约价值金额正好相等的几率很小。
B.当保值期和合约到期日不一致时,存在基差风险。
C.在实际操作中,两个市场变动的趋势虽然相同,但幅度并不完全一致。
D.投资者持有的股票组合涨跌幅与指数的波动幅度并不完全一致。
第10题
A.期货加固定收益债券增值
B.期货现货互转套利
C.现金证券化
D.权益证券市场中立
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