题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
a．无风险利率是3．9％，市场投资组合的标准差是17．0％。如果一般投资者的风险厌恶系数是1．7，那么市场
风险溢价的均衡价值是多少？市场的预期收益是多少？ b．假设风险厌恶系数为2．8，重新计算上一问题，为什么你的答案都讲得通？
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第1题
a．无风险利率是3．9％，市场投资组合的标准差是17．0％。如果一般投资者的风险厌恶系数是1．7，那么市场
风险溢价的均衡价值是多少？市场的预期收益是多少？ b．假设风险厌恶系数为2．8，重新计算上一问题，为什么你的答案都讲得通？
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第2题
下列关于β系数和标准差的说法中，不正确的是（）。
A．如果一项资产的 β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B．无风险资产的β＝0
C．无风险资产的标准差＝0
D．投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
第3题
下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（）。
A．如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0．5倍
B．无风险资产的β＝0
C．无风险资产的标准差＝0
D．投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
第4题
下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（）。
A．如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B．无风险资产的β=0
C．无风险资产的标准差=0
D．投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
