题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
假定执行价格分别为30美元及35美元的某股票看跌期权的价格分别为4美元及7美元。如何利用这些期权
来构造(a)牛市价差和(b)熊市价差。制作一张表格来说明这两种价差的盈利和收益。
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第1题
具有相同标的股票、有效期为3个月的三种股票看涨期权执行价格分别为15美元、17．5美元及20美元。它们
的价格分别为4美元、2美元和0．5美元。解释如何运用这些期权构造蝶式价差。做出一个表来说明蝶式价差的盈利随股票价格的变化关系。
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第2题
某交易员买入执行价格为45美元的看涨期权和执行价格为40美元的看跌期权。两种期权具有相同的到期
期限，看涨期权的价格为3美元，看跌期权的价格为4美元。画出交易员的盈利与资产价格之间的关系图。
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第4题
一个执行价格为30美元、期限为6个月的欧式看涨期权的价格为2美元。标的股票价格为29美元，股票预期
在2个月及5个月后分别发放0．50美元股息。所有期限的无风险利率均为10％。一个6个月后到期、执行价格为30美元的欧式看跌期权的价格为多少？
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第5题
看涨期权与看跌期权的标的股票都是XYZ；执行价格都是50美元。6个月到期。6个月后股价为以下情况时。
以4美元买入看涨期权的投资者其利润是多少？以6美元买入看跌期权的投资者呢？ a．40美元 b．45美元 c．50美元 d．55美元 e．60美元
第6题
某股票投资者5月份以每股50美元的价格买进100股股票，现在价格涨至每股80美元，投资者预计股票的价格会下跌但又不愿卖出股票，于是买进一张履约价格为每股80美元，有效期为3个月的看跌期权，期权价格250美元。3个月后股票价格跌至每股65美元，投资者卖出股票并执行期权，可获得盈利（)。
A.4250美元
B.1500美元
C.3000美元
D.2750美元
E.1250美元
第7题
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票当前价格为3 1美元，执行价格为30美元，到期期限
为3个月，无风险利率为8％。推导出具有相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权的价格上下限。
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第8题
W公司拥有在期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权，两种期权具有相同的执行价格30美元和相同的到期日，期权将于1年后到期，目前看涨期权的价格为9美元，看跌期权的价格为7美元，报价年利率为5%。为了防止出现套利机会，则w公司股票的每股价格应为（)美元。
A.30.57
B.28.65
C.32.44
D.30.36
第9题
某公司拥有在芝加哥期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权，两种期权具有相同的执行价格40美元和相同的到期日，期权将于1年后到期，目前看涨期权的价格为8美元，看跌期权的价格为2美元，年利率为10%。为了防止出现套利机会，则该公司股票的价格应为（）美元。
A.42．36
B.40．52
C.38．96
D.41．63
