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[主观题]

日元最大面值

当前美元兑日元汇率为115.00,客户预期美元兑日元两周后大幅升值,于是买入美元兑日元看涨期权。客户选择以5万美元作为期权面值进行期权交易,客户同银行签定期权投资协议书,确定美元兑日元期权的协定汇率为115.00,期限为两星期,依据期权费率即时报价(例1.0%)交纳期权费500美元(5万×1.0%=500)。

(1)假如期权到期日之前,该期权报价变为1.5%,客户选择卖出手中的这个美元兑日元看涨期权,那么投资回报率为()。A.50%

B.40%

C.30%

D.20%

(2)假如客户选择持有该期权到期。到期时美元兑日元即时汇率变为120.00,那么客户执行该期权,投资回报率为()。A.217%

B.317%

C.417%

D.517%

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第1题

日元面值

日元最大面值

当前美元兑日元汇率为115.00,客户预期美元兑日元两周后大幅升值,于是买入美元兑日元看涨期权。客户选择以5万美元作为期权面值进行期权交易,客户同银行签定期权投资协议书,确定美元兑日元期权的协定汇率为115.00,期限为两星期,依据期权费率即时报价(例1.0%)交纳期权费500美元(5万×1.0%=500)。

(1)假如期权到期日之前,该期权报价变为1.5%,客户选择卖出手中的这个美元兑日元看涨期权,那么投资回报率为()。A.50%

B.40%

C.30%

D.20%

(2)假如客户选择持有该期权到期。到期时美元兑日元即时汇率变为120.00,那么客户执行该期权,投资回报率为()。A.217%

B.317%

C.417%

D.517%

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第2题

假设美元兑日元的汇率是103.73/103.87,某客户想买入1万日元,需支付给银行()美元

A.96.4

B.100

C.96.27

D.96.34

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第3题

假设日本的年利率为4%,美国的年利率为9%。现期汇率为每美元兑换100日元,但预期一年内汇率将变为每美元兑95日
元。某人现有1000美元,拟存款一年。一种可能是将1000美元存入美国;另一种可能是将1000美元兑换为日元后,存入日本。

请问,预期在哪个国家存款收益高?高多少?

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第4题

银行某时美元/日元报价为:买入价103.45。如果张先生想将手中的2000美元兑换成日元,则他可以获得(

银行某时美元/日元报价为:买入价103.45。如果张先生想将手中的2000美元兑换成日元,则他可以获得()日元。

A.19.33

B.19.37

C.206460

D.206900

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第5题

银行某时美元/日元报价为:买入价103.23,卖出价为103.45。如果张先生想将手中的2000美元兑换成日元,则他可以获得()日元

A.19.3330

B.19.3742

C.206460

D.206900

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第6题

客户叙做双向外汇宝中美元兑日元交易,持有2手USDJPY空头头寸,隔夜延展损益如何()?(已知美元隔夜延展存贷款利率为正,日元隔夜延展存贷款利率为负)

A.客户付美元利息,付日元利息

B.客户付美元利息,收日元利息

C.客户收美元利息,付日元利息

D.客户收美元利息,收客户利息

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第7题

假设一家进口商甲公司将在8月10日支付2亿日元的货款,当前7月8日美元兑日元的汇率为:1美元=133
日元,但是,甲公司只有美元,需要通过外汇买卖来支付货款。简要分析甲公司应该如何操作以规避风险。

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第8题

某银行在市场上发行了一个投资期5个月的看涨式美元日元一触即付期权产品,并设定其触发汇率为1美
元兑96.7日元。假定其潜在回报率为5%,最低回报率为3%。客户小李对该产品感兴趣,拿出20万元作为保证投资金额。如果到期时,最终汇率收盘价低于触发汇率,则该产品的总回报是()万元。

A.10.1

B.10.2

C.20.6

D.21.0

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第9题

已知去年同一时期美元兑日元的中间汇率为US$1=JP¥133.85,而今年的汇率则为US$1=JP¥121.90,求这一期间美元对日元的变化率和日元对美元的变化率。

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第10题

A公司必须在3个月后对其日本供应商支付12500万日元。为防范日元升值的风险,它想购买20份日元买入
期权合同(每份6250000日元),约定价格0.00800USD/¥,期权费每H元0.015美分。此外,A也可以购买10份3个月H元期货合同(每份12500000日元),价格为0.007940USD/¥。即期汇率为0.007823USD/¥,A公司财务经理相信90天后最可能的汇率是0.007900USD/¥,但日元也可能升值到0.008400USD/¥或贬值到0.007500USD/¥。 (1)图示在A公司的预期汇率上,它在买入期权合同头寸和期货合同头寸上的损益。 (2)如果到期H汇率为预期最可能的汇率水平,计算A在期权和期货头寸上的损益。 (3)A公司在期权合同和期货合同中收支相抵点的到期H即期汇率为多少?

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