(i)利用PHILLIPS.RAW中的数据估计方程(10.2)，并以通常格式报告结果。你现在有多少观测数据？
(ii)将第(i)部分的估计值与方程(10.14)中的估计值进行比较。特别是，额外增加的年份对于得到通货膨胀与失业交替关系的估计值是否有帮助？请加以解释。
(iii)现在仅用1997~2003年的数据进行回归。这些估计值与方程(10.14)中的估计值有何不同？利用最近7年数据所得到的估计值足以得到某些肯定的结论吗？请加以解释。
(iv)考虑这样的一个简单回归背景：我们从n个时间序列观测开始，然后把它们分成早期和晚期两个部分。在第一个时期我们有n1个观测，在第二个时期我们有n2个观测。根据本题前面部分的分析评价如下命题：“一般而言，利用所有n次观测得到的斜率估计值大致等于利用早期子样本和晚期子样本所得到的斜率估计值的加权平均，权重分别为n1/n和n2/n。”
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第1题
本题利用PHILLIPS.RAW中的数据。现在你应该使用56年的数据。
(i)重新估计方程(11.19)，并以通常格式报告结果。当你增加近几年的数据之后，截距和斜率估计值有明显变化吗？
(ii)求自然失业率的新估计值。将这个新估计值与例11.5中的估计值进行比较。
(iii)计算unem的一阶自相关系数。按照你的观点， 单位根接近于1吗？
(iv)利用A mem取代unem作为解释变量。哪个解释变量具有更高的R？
第2题
本题利用HPRICE1.RAW中的数据。
(i)估计模型
并以通常的OLS格式报告结论。
(ii)当lotsize=20000，scrft=2500和bdrms=4时，求出log(price) 的预测值。利用6.4节中的方法，在同样的解释变量值的情况下，求出price的预测值。
(iii)就解释price中的变异而言，决定你是偏好第(i)部分中的模型，还是偏好模型
第3题
利用HPRICE1.RAW中的数据。
(i)估计模型
并以通常的OLS格式报告结论。
(ii)当losie=20000，sqpt=2500和bdrms=4时，求出log(price)的预测值。利用教材6.4节中的方法，在同样的解释变量值的情况下，求出price的预测值。
(iii)就解释price中的变化而言，决定你是喜欢第(i)部分中的模型，还是喜欢模型
第4题
利用WAGE1.RAW中的数据。
(i)使用OLS估计方程
并用通常的格式报告你的结论。
(ii)exper2在1%的显著性水平上是统计显著的吗？
(iii)使用近似
求第5年工作经历的近似回报。第20年工作经历的近似回报是多少？
(iv)exper取什么值时，工作经历的增加实际上会降低预期的log(wage)。样本中有多少人具有比该取值更长的工作经历？
第5题
个h是负的？
(ii)在式(12.48)中增加returnt-12然后再计算拟合值ht存在负的ht吗？
(iii)利用第(ii)部分得到的ht用加权最小二乘法(像在8.4节中那样)估计式(12.47)。将民的估计值与方程(11.16)中的对应结果进行比较。
(iv)现在用WLS估计方程(12.47)，并用式(12.51)中估计的ARCH模型求出ht。这时， 你的结果与(iii)中的结果是否相同？
第6题
利用401KSUBS.RAW中的数据，只使用未婚人士的数据(fsize=1)。我们关心的等式如下：
(i)利用OLS估计这个方程，按照通常形式报告结果，并解释e401k的系数。
(ii)利用布罗施-帕甘检验，使用OLS残差检验异方差性。u看上去独立于解释变量吗？
(iii)用LAD估计这个方程，并以对OLS同样的方式报告结果。解释e401k的系数。
(iv)调和第(i)部分和第(iii)部分的结论。
第7题
本题使用GPA2.RAW中的数据。
(i)使用所有4137个观测，估计方程
并以标准形式报告结论。
(ii)使用前2070个观测再重新估计第(i)部分中的方程。
(iii)求出第(i)部分与第(ii)部分所得到的标准误的比率。并将这个比率与式(5.10)中的结论相比较。
第8题
利用MURDER.RAW中的数据。
(i)利用1990年和1993年的数据，用混合OLS估计方程
并以常用形式报告结论。不必担心通常的OLS标准误因a，的出现而不适当。你估计出了死刑的威慑效应吗？
(ii)计算FD估计值(只使用1990~1993年的差分;在FD回归中，你应该有51个观测)。现在，你对威慑效应有何结论？
(iii)在第(ii)部分的FD回归中，求残差
的布罗施-帕甘回归，并计算异方差性的F检验。同样做怀特检验的特殊情形[即将对
回归，其中拟合值得自第(ii)部分]。你对FD方程中的异方差性有何结论？
(iv)做第(ii)部分中的同样回归，但求异方差-稳健的t统计量。结果如何？
(v)你认为Aexec;的哪个统计量更值得信赖，是通常的：统计量还是异方差-稳健的!统计量？为什么？
第9题
使用GPA1.RAW中的数据。
(i)在估计方程(7.6)中增加变量mothcoll和fathcoll，并以通常的形式报告结果。拥有PC的估计影响会怎么样？PC还是统计显著的吗？
(ii)检验第(i)部分方程中mothcoll和fathcoll的联合显著性，不要忘记报告p值。
(iii)在第(i)部分的模型中增添hsGPA，并判断是否有必要进行这种扩展。
第10题
利用HPRICE1.RAW中的数据。
(i)估计模型
并按通常的格式报告你的结果，包括回归标准误。当我们代入lotsize=10000，sqrft=2300和bdrms=4时，求出预测价格，将这个价格四舍五入到美元。
(ii)做一个回归，使你能得到第(i)部分中预测值的一个95%的置信区间。注意，由于四舍五入的误差，你的预测将多少有些不同。
(iii)令price0为具有第(i)部分和第(ii)部分所述特征的住房的未知未来售价。求出price0的一个95%的置信区间，并对这个置信区间的宽度进行评论。
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