方程中的AR(1)序列相关(CONSUMP.RAW)。
(ii)在第11章的计算机练习C7中，你通过消费的增长对其一期滞后的回归，检验了持久收入假说。在做这个回归之后，再通过残差平方对
，的回归来检验异方差。你有何结论？
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更多“(i)在第10章的计算机练习C7中，你估计了消费增长和可支配…”相关的问题
第1题
的AR(1) 序列相关(用CONSUMP RAW) 。
(ii)在计算机习题C11.7中，你通过消费的增长对其一期滞后的回归，检验了持久收入假说。在做这个回归之后，再通过残差平方对
的回归来检验异方差。你有何结论？
有证据表明方程存在AR(1)序列相关性。
第2题
)序列相关。
(ii)如果你发现有序列相关的证据，用科克伦-奥卡特方法重新估计这个方程，并将所得结果与以前的结果进行比较。
第3题
利用MINWAGE.RAW中的数据，利用sector314(Footwear，ExceptRubber)。
(i)估计就业增长gemp314的一个AR(1)模型。滞后项在理论上和数值上是否显著？
(ii)将工资增长的一阶滞后项加入到AR(1)模型，检验工资增长与就业增长之间的格兰杰因果关系是否显著？你可以从中得到什么结论？
(iii)向模型中加入就业增长的二阶滞后项，并做格兰杰因果检验。你的结论是否改变？
第4题
相关。
(ii)如果你发现有序列相关的证据，用科克伦-奥卡特方法重新估计这个方程，并将所得结果与以前的结果进行比较。
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