题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
超级信托公司的资产组合经理正在构建一个固定收益资产组合来满足一位客户的目标。该经理将美国
付息国债和零息的美国国债进行比较，发现零息的美国国债的收益率具有明显优势：
简述为什么零息的美国国债比同期限的付息国债收益率高？
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第1题
设想你是一位资产组合保险的提供商。你正在建立一个为期四年的项目。你管理的资产组合现在价值1亿美元，并且你希望最小收益为0%。股票资产组合的标准差为每年25%，短期国债利率为每年5%。简单起见，假定资产组合不支付股利（或者所有股利可以进行再投资)。a.多少钱用来购买国债？多少钱用来购买股票？b.如果第一个交易日股票资产组合就下跌了3%，作为管理人你应该如何处置？
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第2题
以下做法属于战术资产配置的是()。
以下做法属于战术资产配置的是（)。
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A、某私募基金经理根据其基金投资者的风险承受能力，对基金资产做出事前的、整体性的、最能满足其基金投资者需求的规划和安排
B、某基金经理根据市场的短期波动，通过择时调节其资产组合各类别资产之间的分配比例
C、某基金经理通过对组合中债券和股票类资产的长期预期收益率、长期风险水平和资产间的相关性进行比较，运用均值方差模型等优化方法构建最优组合
D、某私募基金经理为了追求自己管理的基金的长期回报，基于长期投资目标制定了该基金第一个五年资产配置计划
第4题
若该投资经理最终确定使用甲资产和短期债券资产为其管理的账户构建资产组合，短期债券资产的预期收益率为5%。根据组合管理人员分析，在公司可承受的风险限额内，该账户资产组合的预期收益率应当达到5.5%，则投资组合中甲资产的投资比例为()。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
第5题
特瑞纳指数的问题是无法衡量基金经理的（）程度。 A．收益高低B．资产组合C．风险分散D．
特瑞纳指数的问题是无法衡量基金经理的（）程度。
A．收益高低
B．资产组合
C．风险分散
D．行业分布
第6题
只有满足以下条件，套利组合才有存在的可能性。（） A．套利组合必须是一个零投资、零因
只有满足以下条件，套利组合才有存在的可能性。（）
A．套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合
B．资产价格存在稳定性
C．套利组合表现为能够产生正的收益率
D．套利组合可以为零收益
第7题
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的（)程度。A．收益高低B．资产组合C．风险分散D．行业分布
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的()程度。
A．收益高低
B．资产组合
C．风险分散
D．行业分布
第8题
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理（）的程度。A．收益高低B．资产组合C．风险分散D．行业分布
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理（）的程度。
A．收益高低
B．资产组合
C．风险分散
D．行业分布
第9题
运用金融工程技术，将存款、零息债券等固定收益产品与金融衍生品（如远期、期权、掉期等)组合在一起而
运用金融工程技术，将存款、零息债券等固定收益产品与金融衍生品(如远期、期权、掉期等)组合在一起而形成的一种金融产品是()。
A．货币型理财产品
B．结构性理财产品
C．期权类产品
D．信贷资产类理财产品
