题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
VaR的计算涉及置信水平与持有期。（）
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A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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第4题
以下关于VaR的说法，错误的是（)。
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
第6题
下列关于VaR的说法，正确的有()。
A.置信水平越高，VaR越高
B.置信水平越高，VaR越低
C.持有期越长，VaR越高
D.持有期越长，VaR越低
E.VaR与置信水平无关，与持有期有关
第7题
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。 A．
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。
A．90%～99%
B．90%～95%
C．95%～99%
D．95%～99.9%
第8题
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，蠹置信水平通常选择（）。 A
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，蠹置信水平通常选择（）。
A．90%～99%
B．90%～95%
C．95%～99%
D．95%～99．9%
第9题
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天，置信水平通常为（）。 A．95
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天，置信水平通常为（）。
A．95%～99.9%
B．95%～99%
C．90%～95%
D．90%～99%
第10题
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，蠹置信水平通常选择（）。A．90%～9
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，蠹置信水平通常选择（）。
A．90%～99%
B．90%～95%
C．95%～99%
D．95%～99．9%
第11题
以下关于VaR的说法，错误的是（)。
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
