题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

下列关于CreditMetrics模型的说法中，不正确的是（）。A.CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一

下列关于CreditMetrics模型的说法中，不正确的是（）。

A.CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失

B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

C.CreditMetrics模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化

D.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题

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更多“下列关于CreditMetrics模型的说法中，不正确的是（…”相关的问题

第1题

下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是()。

A.CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析

B.CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型

C.CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险

D.CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

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第2题

下列关于Cred1tMetrics模型的说法，不正确的是（）。

A.CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析

B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

C.CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险

D.CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

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第3题

下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（)。A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分

下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是()。

A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析

B．CreditMetrics模型本质上是—个VaR模型

C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险

D．CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

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第4题

以下关于信用风险组合模型的说法,错误的有

A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型

B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的

C.Credit Risk+比较适合投机类型的借款人

D.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

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第5题

国际上运用较多的信用风险度量模型包括

A.VaR的盯市模型

B.违约模型

C.KMV模型

D.CreditMetrics模型

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第6题

国际上运用较多的信用风险度量模型包括

A.VaR的盯市模型

B.违约模型

C.KMV模型

D.CreditMetrics模型

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第7题

2、国际上运用较多的信用风险度量模型包括

A.VaR的盯市模型

B.违约模型

C.KMV模型

D.CreditMetrics模型

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第8题

以下关于信用风险组合模型的说法,错误的有

A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型

B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的

C.Credit Risk+比较适合投机类型的借款人

D.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

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第9题

CreditMetrics模型本质上是一个（）。

A.VaR模型

B.信用评分模型

C.线性回归模型

D.以上都不是

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第10题

国际上运用较多的信用风险度量模型包括

A.VaR的盯市模型

B.违约模型

C.KMV模型

D.CreditMetrics模型

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