题目内容
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[主观题]
假定市场可以用以下三种系统性风险以及溢价来描述:某一特定股票的收益率可以由以下方程来确定:
假定市场可以用以下三种系统性风险以及溢价来描述:
某一特定股票的收益率可以由以下方程来确定:r=15%+1.0I+0.5R+0.75C+e。利用套利定价理论计算股票的均衡收益。国库券利率为6%。该股票的价格被高估还是低估?请解释。
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假定市场可以用以下三种系统性风险以及溢价来描述:
某一特定股票的收益率可以由以下方程来确定:r=15%+1.0I+0.5R+0.75C+e。利用套利定价理论计算股票的均衡收益。国库券利率为6%。该股票的价格被高估还是低估?请解释。
第1题
假定市场可以用下面的三种系统风险及相应的风险溢价进行描述:
特定股票的收益率可以用下面的方程来确定:r=15%+1-0J+0.5R+0.75C+e。使用套利定价理论确定该股票的均衡收益率。国库券利率为6%,该股票价格是低估还是高估了?解释原因。
第2题
A.市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数=1
B.市场组合的贝他系数=1
C.市场组合的收益率可以用所有股票的平均收益率来代替
D.个别企业的特有风险可以影响市场组合的风险
第3题
第4题
第5题
第6题
A.项目的特有风险可以用项目的预期收益率的波动性来衡量
B.项目的公司风险可以用项目对于企业未来收入不确定的影响大小来衡量
C.项目的市场风险可以用项目的权益β值来衡量
D.项目的市场风险可以用项目的资产β值来衡量
第8题
无风险证券的收益率为6%,市场投资组合的收益率为12%。 要求: (1)计算市场风险溢价; (2)如果某一股票的p系数为0.8,计算该股票的预期收益率; (3)如果某股票的要求收益率是9%,则其β系数是多少。
第9题
第10题
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