关于基金风险调整后的超额收益，以下表述错误的是（）。

A.夏普比率是针对系统性风险调整后的超额回报率

B.夏普比率是针对总体风险调整后的超额回报率

C.夏普比率是衡量基金风险收益交换效率的指标

D.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

A．特雷诺比率来源于套利定价模型

B．特雷诺比率衡量的是基金总体风险调整后的超额收益

C．特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率

D．特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金系统风险调整后的收益

关于基金业绩计算中风险调整收益，以下说法错误的是()。

A.“晨星”风险调整后收益也可以建立在投资人风险偏好的基础上

B.风险调整后收益使得两支基金可以在相同的风险水平条件下进行对比

C.夏普比率将风险调整后收益反映的是基金承担的总体风险获得的报酬

D.“晨星”风险调整后收益以“风险惩罚”的方式对基金回报率进行调整

A.特雷诺比率衡量的是基金全部风险调整后的超额收益率

B.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率

C.特雷诺比率来源于套利定价模型

D.特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金总体风险调整后的超额收益率

A、夏普比率可能会产生错误的评价结论

B、詹森识能针对相同风险等级的基金进行比较

C、特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率

D、信息比率越小，在同样的超额收益水平下跟踪误差越小

A.A.信息比率越大可以说明在同样的超额收益水平下跟踪误差更小

B.B.信息比率是从主动管理的角度出发，描述风险调整后收益

C.C.两者都是经总风险调整后的收益分析指标

D.D.夏普比率在组合超额收益为负数时，可能会产生错误的评价结论

A．绝对收益归因和相对收益归因可以同时运用

B．相对收益归因也适用于对指数基金的评价

C．混合型基金超额收益由资产配置决定

D．基金运作的各项费用对绝对收益有影响

A.基金收益率计算一般要求采用考虑了基金分红再投资的算术平均收益率

B.常见的基金回报率计算期间有：最近一月、最近三月、最近六月、今年以来、最近一年、最近两年、最近三年、最近五年、最近十年等

C.夏普比率、信息比率等风险调整后收益也是基金业绩计算的重要部分

D.风险调整后收益使得两只基金可以在风险水平相等的条件下进行对比

基金的评级指标通常基于()

A.风险调整前收益

B.风险调整后收益

C.风险调整前总资本

D.风险调整后总资本

A.风险价值

B.绝对收益

C.相对收益

D.业绩归因

关于政策风险，以下表述错误的是()。

A.市场风险即政策风险

B.政策风险是指因宏观政策的变化导致的对基金收益的影响

C.政策风险的管理主要在于对国家宏观政策的把握和预测

D.宏观政策包括财政政策、产业政策、货币政策等都会对基金收益造成影响