套利定价理论用套利概念定义均衡，不需要市场组合的存在性，而且所需的假设比资本资产定价模型

资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论则可以。 ()

A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

C.套利定价模型(APr)的定义是具体的

D.套利定价模型(APT)定义的是抽象的

A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

C.套利定价模型(APT)的定义是具体的

D.套利定价模型(APT)定义是抽象的

套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。 ()

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（）。

A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

C．套利定价模型(APM)的定义是具体的

D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的

A．正确

B．错误

CAPM模型的汉语全称是（）。

A．资产组合模型

B．资本资产定价模型

C．套利定价模型

D．行为金融模型

A.两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型

B.资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会

C.资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际

D.资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险

E.资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立