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[单选题]

下列条件中,不是马克维茨证券投资组合理论的假设条件是()。

A.证券市场是有效的,投资者能得知证券市场上各种证券收益和风险变动及其原因

B.存在一种无风险资产,投资者可以不受限制的借入和贷出

C.投资者在追求效用最大市,都是风险规避的

D.投资者在期望收益率和风险的基础,上选择投资组合

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第1题

现代证券投资组合理论起源于()。

A.马克维茨

B.夏普

C.特雷诺

D.詹森

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第2题

根据马克维茨的投资组合理论,在识别有效投资组合时,不需要考虑的是()。A.每种证券与其他证券之间

根据马克维茨的投资组合理论,在识别有效投资组合时,不需要考虑的是()。

A.每种证券与其他证券之间的相互关系

B.每种证券期望收益率的方差

C.投资者对每种证券的偏好

D.每种证券的期望收益率

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第3题

马克维茨投资组合理论的特点就是通过投资的多样性来降低风险。()
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第4题

马科维茨投资组合理论认为,证券组合中各成分证券的() A.相关系数越小,证券组合的风

马科维茨投资组合理论认为,证券组合中各成分证券的()

A.相关系数越小,证券组合的风险分散化效果越好

B.相关系数越小,证券组合的风险分散化效果越差

C.相关系数为1,证券组合的风险分散化效果越好

D.相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系

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第5题

马科维茨投资组合理论认为,证券组合中各成分证券的相关系数越小,证券组合的风险分散化效果()。

A.越好

B.越差

C.越难确定

D.越应引起关注

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第6题

B-L模型在均衡收益基础上,通过引入投资者观点修正了期望收益,使得马克维茨组合优化中的期望收益更为合理,而且还将投资者观点融入进模型,在一定程度上是对马克维茨组合优化理论的改进。()
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第7题

马克维茨的投资组合理论认为,若干种股票组成的投资组合,其收益是这些股票收益的加权平均数,其风
险等于这些股票的加权平均风险,所以投资组合能降低风险。 ()

A.正确

B.错误

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第8题

简述马克维茨理论假设条件。

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第9题

投资组合理论最初是由美国经济学家()于1952年创立。

A.沃伦·巴菲特

B.约翰·梅纳德·凯恩斯

C.尤金·法玛

D.哈里·马克维茨

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第10题

根据马柯维茨资产组合管理理论,多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用. ()

根据马柯维茨资产组合管理理论,多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用. ()

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第11题

根据马科维茨的投资组合理论,在识别有效投资组合时,不需要考虑的是()。A.每种证券与其他证券之间

根据马科维茨的投资组合理论,在识别有效投资组合时,不需要考虑的是()。

A.每种证券与其他证券之间的相互关系

B.每种证券期望收益率的方差

C.投资者对每种证券的偏好

D.每种证券的期望收益率

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