题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
a.根据教材图22-1所示的标准普尔500指数期货合约，如果保证金要求为期货价格的10%乘以250美元，你要交易3月合约需经过经纪人存多少钱？b.如果3月合约期货价格上升至1150美元，如果你按图中所示的价格做多，则你的净投资收益率是多少？c.如果3月合约期货价格下跌1%，你的收益百分比如何？
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第1题
如果你在价格是925的时候做空了4份标准普尔500指数的期货合约，并且在指数合约价格是884的时候进行了平仓，你如果你在价格是925的时候做空了4份标准普尔500指数的期货合约，并且在指数合约价格是884的时候进行了平仓，你的利润为______
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第3题
标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买人10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（）美元。
A.-75000
B.-25000
C.25000
D.75000
第4题
标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月 20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是()美元。
A.-75000
B.-25000
C.25000
D.75000
第5题
标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0．01个指数点，或者2．50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（）美元。
A.-75000
B.-25000
C.25000
D.75000
第9题
1月1日，某人以420美元的价格卖出一份4月份的标准普尔指数期货合约，如果2月 1日该期货价格升至430美元，则2月1日平仓时将()。(不考虑交易费用)
A.损失2500美元
B.损失10美元
C.盈利2500美元
D.盈利10美元
第10题
1月1日，某人以420美元的价格卖出一份4月份的标准普尔指数期货合约，如果2月1日该期货价格升至430美元，则2月1日平仓时将（）。(不考虑交易费用)
A.损失2500美元
B.损失10美元
C.盈利2500美元
D.盈利10美元
