下列关于β系数的表述中，错误的是（）

A.β系数可以为负数

B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低

D.β系数反映的是证券的系统风险

A.β系数可以为负数

B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低

D.β系数反映的是单项资产或证券资产组合的系统风险

A.如果某股票的β系数=0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍

B.β系数可以为负数

C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低

D.某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系

A.如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍

B.如果某股票的β系数＝2.0，表明其收益率的变动幅度为市场组合收益率变动幅度的2倍

C.计算某种股票的β值就是确定这种股票与整个股市收益变动的相关性及其程度

D.某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系

某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度。 ()

A．正确

B．错误

A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险。

B.在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1

C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

D.投资组合的β系数是加权平均的β系数

A.Y.是

B.N.否

A．在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险

B．在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1

C．某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

D．投资组合的β系数是加权平均的β系数

A.该股票与整个股票市场的相关性

B.该股票的标准差

C.整个市场的标准差

D.该股票的必要收益率