资本资产定价模型公式Rj=Rf+βj(Rm-Rf),下列解释正确的有()。
A.Rj表示证券j上投资者要求的收益率
B.Rf表示无风险证券的利率
C.βj表示证券j的非系统风险的衡量
D.Rm表示证券市场的平均收益率
E.Rm-Rf表示市场风险
A.Rj表示证券j上投资者要求的收益率
B.Rf表示无风险证券的利率
C.βj表示证券j的非系统风险的衡量
D.Rm表示证券市场的平均收益率
E.Rm-Rf表示市场风险
第2题
下列各项不属于资本资产定价模型的假设前提的是()。
A.投资者都认为收益率应该与风险成正比
B.投资者都依据期望收益率和标准差(方差)来选择证券组合
C.投资者对证券的收益和风险具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
第4题
资本资产定价模型的假设条件包括()。
A.投资者不知足且厌恶风险
B.证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E.不允许卖空
F.资本市场没有摩擦
第5题
资本资产定价模型的主要假设有()。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
第6题
资本资产定价模型的假设基础包括()。
A.投资者依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
B.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性的预期是不同的
C.资本市场存在摩擦
D.资本市场没有摩擦
第8题
资本资产定价模型的假设条件包括:()。
A.证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
B.不允许卖空
C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E.资本市场没有摩擦
第9题
在运用资本资产定价模型时,我们要估计下列参数()
A.无风险收益率
B.市场收益率
C.证券或投资组合的β系数
D.单个证券或投资组合的方差
第10题
资本资产定价模型的假设基础包括()。
A.投资者依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
B.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性的预期是不同的
C.资本市场存在摩擦
D.资本市场没有摩擦
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