当单项资产的期望收益率不同，但收益变量的标准差相同时，投资倾向于()。

A.反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度

B.当β＝1时，表示单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例变化

C.当β＝1.5时，若整个市场投资组合的风险收益上升10%，则该单项资产的风险收益将上升15%

D.当β＝0.5时，该单项资产的风险报酬率是整个市场组合的风险报酬率的0.5倍

当企业的整体价值低于企业单项资产评估值之和时，通常的情况是（）。

A．企业的资产收益率低于社会平均资金收益率

B．企业的资产收益率高于社会平均资金收益率

C．企业的资产收益率等于社会平均资金收益率

D．企业的资产收益率趋于社会平均资金收益率

A.资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系

B.资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之间的关系

C.资本市场线反映的是资产组合的期望收益率与其全部风险间的依赖关系

D.资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合

A.资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系

B.资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之间的关系

C.资本市场线反映的是资产组合的期望收益率与其全部风险间的依赖关系

D.资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合

A.资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均

B.一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目则有n2个

C.资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均

D.当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差

A.资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均

B.一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项Q

C.资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均

D.当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差

E.资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关

A.该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化

B.该资产的风险情况与市场投资组合的风险情况一致

C.该项资产没有风险

D.如果市场投资组合的风险收益上升10%，则该单项资产的风险也上升10%

A.资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均

B.一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项

C.资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均

D.当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差

E.资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关